Available item(s) by this author

ความสัมพันธ์ดุลยภาพระยะยาวของตลาดทุนในประเทศสมาชิกอาเซียน 5 / ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ in Applied economics journal, Vol.21 No.1 (Jun) 2014 ([10/09/2014]) 

Public ISBD No review available on this record. [article]  inApplied economics journal > Vol.21 No.1 (Jun) 2014 [10/09/2014] . - p.42-58 Title : ความสัมพันธ์ดุลยภาพระยะยาวของตลาดทุนในประเทศสมาชิกอาเซียน 5 Original title : Cointegration of capital markers in ASEAN-5 countries Material Type: printed text Authors: ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์, Author Publication Date: 2014 Article on page: p.42-58 Languages : English (eng) Original Language : Thai (tha) Keywords: ตลาดหลักทรัพย์อาเซียน.ตลาดทุน.ความสัมพันธ์ดุลยภาพระยะยาว.ปฎิกิริยาตอบสนองต่อความแปรปรวน Abstract: การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเป็นแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก การรวมกลุ่มของประชาคม อาเซียนจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2558 จัดเป็นการรวมกลุ่มทางทางเศรษฐกิจในระดับที่ 3 คือ ตลาดร่วม ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต สินค้า บริการ และแรงงาน ได้อย่างเสรี ภายในกลุ่ม ตามทฤษฎีอาณาเขตเงินตราที่เหมาะสม กล่าวว่าประเทศที่มีการรวมกลุ่มกันนั้นจะต้อง มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันของตัวแปรทางเศรษฐกิจ บทความนี้ จึงต้องการศึกษาถึงความเชื่อมโยง เกี่ยวเนื่องกันของตัวแปรในภาคตลาดทุนของอาเซียน โดยใช้ข้อมูลดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ของ ประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 5 ประเทศ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2553 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ.2556 และ วิเคราะห์โดยการหาความสัมพันธ์ดุลยภาพระยะยาว ต่อจากนั้นจะวิเคราะห์ปฏิกิริยาตอบสนองต่อ ความแปรปรวน ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ และ ประเทศไทย มีความ สัมพันธ์ดุลยภาพระยะยาว นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์การตอบสนองของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ใน ประเทศสมาชิกอาเซียนพบว่ามีความสอดคล้องเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกัน การศึกษานี้สนับสนุน ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์อาเซียน เพื่อเป็นแหล่งระดมเงินทุนให้แก่ภาคธุรกิจต่างๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียน และยกระดับตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสมาชิกอาเซียนให้สามารถ แข่งขันในระดับนานาชาติ Link for e-copy: http://www.journal.eco.ku.ac.th/ Record link: http://libsearch.siu.ac.th/siu/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=24022 [article] ความสัมพันธ์ดุลยภาพระยะยาวของตลาดทุนในประเทศสมาชิกอาเซียน 5 = Cointegration of capital markers in ASEAN-5 countries [printed text] / ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์, Author . - 2014 . - p.42-58. Languages : English (eng) Original Language  : Thai (tha) inApplied economics journal > Vol.21 No.1 (Jun) 2014 [10/09/2014] . - p.42-58 Keywords: ตลาดหลักทรัพย์อาเซียน.ตลาดทุน.ความสัมพันธ์ดุลยภาพระยะยาว.ปฎิกิริยาตอบสนองต่อความแปรปรวน Abstract: การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเป็นแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก การรวมกลุ่มของประชาคม อาเซียนจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2558 จัดเป็นการรวมกลุ่มทางทางเศรษฐกิจในระดับที่ 3 คือ ตลาดร่วม ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต สินค้า บริการ และแรงงาน ได้อย่างเสรี ภายในกลุ่ม ตามทฤษฎีอาณาเขตเงินตราที่เหมาะสม กล่าวว่าประเทศที่มีการรวมกลุ่มกันนั้นจะต้อง มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันของตัวแปรทางเศรษฐกิจ บทความนี้ จึงต้องการศึกษาถึงความเชื่อมโยง เกี่ยวเนื่องกันของตัวแปรในภาคตลาดทุนของอาเซียน โดยใช้ข้อมูลดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ของ ประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 5 ประเทศ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2553 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ.2556 และ วิเคราะห์โดยการหาความสัมพันธ์ดุลยภาพระยะยาว ต่อจากนั้นจะวิเคราะห์ปฏิกิริยาตอบสนองต่อ ความแปรปรวน ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ และ ประเทศไทย มีความ สัมพันธ์ดุลยภาพระยะยาว นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์การตอบสนองของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ใน ประเทศสมาชิกอาเซียนพบว่ามีความสอดคล้องเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกัน การศึกษานี้สนับสนุน ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์อาเซียน เพื่อเป็นแหล่งระดมเงินทุนให้แก่ภาคธุรกิจต่างๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียน และยกระดับตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสมาชิกอาเซียนให้สามารถ แข่งขันในระดับนานาชาติ Link for e-copy: http://www.journal.eco.ku.ac.th/ Record link: http://libsearch.siu.ac.th/siu/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=24022